Волатильность · ETF
VXX, UVXY
Продукты на VIX следуют краткосрочным фьючерсам на VIX, а не самому индексу VIX; перекат фьючерсов исторически снижал их стоимость со временем.
Волатильность
| Фонд | Последняя | Изменение | Диапазон дня | Плечо | Эмитент | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 21.95 | -1.13% | 20.39 – 21.97 | — | iPath (Barclays) | Закрыт |
| UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 23.08 | -2.24% | 20.62 – 23.12 | 1.5× | ProShares | Закрыт |
Что отслеживают продукты на VIX
VIX измеряет ожидаемую волатильность S&P 500 на 30 дней, но купить сам индекс нельзя: VXX и UVXY следуют индексу краткосрочных фьючерсов на VIX. На спокойном рынке перекат фьючерсов снижает стоимость, поэтому исторически такие продукты сильно теряли в цене на длинных периодах, несмотря на скачки во время паники. VXX — это ETN банка Barclays: необеспеченный долг с кредитным риском эмитента. UVXY нацелен на 1,5× дневного изменения с ежедневным пересчётом.
С плечом и обратные Индексные Отраслевые Золото и сырьё Тематические